Før du kjøper en telefon, bærbar PC eller noe annet, vil du være sikker på at den fungerer ved å teste den ut; samme praksis bør utføres i handel. Du må ikke bruke handelsstrategien din i live-markedet uten å teste om den fungerer eller i det minste ha en ide om resultatene den kan gi, og det er derfor du må teste den tilbake.
Hva er backtesting?
Mange nye handelsmenn går gjennom syklusen med å utvikle en strategi som ser ut til å fungere, bruke den en stund, og forlate den etter å ha tapt en rekke handler. De ser deretter etter andre strategier og gjentar syklusen. Som et resultat gir mange av dem opp handelen, og tror at ingen kan være konsekvent lønnsomme i kryptomarkedet eller at kryptohandel ikke er noe for dem.
Så i stedet for å gå gjennom syklusen med å slutte å bruke en handelsstrategi og velge en annen når du begynner Hvis du taper handler, kan du teste strategien din med data for å se hvordan den ville ha klart seg over tid uten å risikere noe penger. Et positivt resultat vil hjelpe deg å ha mer tillit til en slik strategi.
Backtesting lar deg vurdere den potensielle ytelsen til din strategi for kryptohandel basert på historiske data. Tanken er at uansett hvilket resultat en strategi gir på historiske data vil sannsynligvis gjenta seg selv. En strategi som gir gode resultater ved å teste den over historiske data, har således en høy sjanse for å prestere godt i fremtidige markedsforhold og omvendt.
4 grunner til at du bør teste handelsstrategien din på nytt
Nedenfor er noen fordeler ved å backteste handelsstrategien din.
1. En nullrisikostrategitesting
Du trenger ikke å risikere handelskapitalen når du tester strategien din. I stedet for å teste handelsstrategien din på en live-handelskonto, er backtesting en ideell løsning.
2. Finjuster strategien din
Backtesting avslører styrker og svakheter ved strategien din. Deretter kan du bruke informasjonen til å justere strategien til dine handelsbehov og personlighetstype.
3. Mer tillit til din handelsstrategi
Backtesting lar deg prøve forskjellige markedsstrategier for å velge den beste. Denne praksisen vil øke din tillit til strategien din, spesielt hvis den gir gode resultater på tvers av en stor del av markedsdata.
4. Få nye ideer
Siden backtesting-prosessen utsetter deg for mye data, vil du sannsynligvis se flere repeterende handelsmønstre, noe som gjør det mulig å få nye handelsideer i prosessen.
To måter å teste strategien din på
Tilbaketesting av kryptostrategien din kan enten gjøres manuelt eller automatisk.
Manuell backtesting
Manuell backtesting av strategien din vil kreve å plassere handler på de historiske dataene selv. For å utføre manuell backtesting, må du utføre følgende trinn.
- Etter å ha åpnet en konto hos a pålitelig kryptoutveksling, åpne diagramoppsettet for ønsket aktiva.
- Backtesting krever en strategi. Du må også bestemme deg for hvilke verktøy og indikatorer du vil bruke. Strategien din kan for eksempel være å handle trendrebounds (enten bearish eller bullish) på BTCUSD på en times tidsramme etter at prisen spretter fra 61,8 %-nivået ved å bruke Fibonacci retracement-verktøyet. Fibonacci-nivået på 61,8 % må også danne et sammenløp med trendlinjen for å validere trekket.
- Siden du nå har en strategi, er neste ting å bla tilbake til der du vil starte backtesten. Når det gjelder BTCUSD, kan du starte fra så langt tilbake som 2013. Du kan deretter se etter trender på én-times diagrammet for å se muligheten for en trendfortsettelse etter en retracement som oppfyller dine fastsatte krav.
- Når du ser et relevant oppsett, bør du bruke verktøyene og indikatorene du ønsker å teste på diagrammet. I dette tilfellet, Fibonacci retracement-verktøyet og trendlinjen. Deretter tegner du diagrammet slik du ville ha gjort hvis du skulle bytte flyttet da det først skjedde. Etter å ha gjort det, flytt diagrammet fremover fra lysestake til lysestake for å se resultatet. Tanken er å flytte diagrammet sakte fremover for å se handelens utfall og deretter dokumentere resultatet.
- Mens du skriver ned resultatet, kan du fortsette å rulle for å få nye oppsett, bruke handelsverktøyene dine til å analysere dem og gå videre for å se hva som skjedde. Gjenta denne prosessen til du har gått gjennom mye data. Noen plattformer som TradingView lar deg spille og pause de historiske dataene automatisk, slik at du ikke trenger å rulle selv. Du kan også kontrollere replay-hastigheten på diagrammet. Dette er tilgjengelig for plattformens Pro-, Pro+- og Premium-brukere.
Manuell backtesting kan hjelpe deg å mestre litt de dårlige handelspsykologiene siden du vil være følelsesmessig involvert til en viss grad. Metoden krever heller ikke at du har noen kodeferdigheter.
På baksiden er manuell backtesting tidkrevende ettersom du må analysere mange historiske data for å få resultatene dine. Det er også lett å gjøre feil når du sporer tidligere data eller resultatene. Manuell backtesting blir også mer kjedelig hvis du prøver å vurdere flere tidsrammer.
Automatisert Backtesting
Denne tilbaketestingsmetoden hjelper deg med å bruke teknologi for å teste om strategien din fungerer, vanligvis ved å bruke koding for å strømlinjeforme prosessen. Den lar deg teste strategiene dine praktisk og raskere over en lang periode. Du kan deretter bruke de genererte dataene til å finne ut om strategien din er tilstrekkelig og hva du skal justere.
Automatisert backtesting fungerer på samme måte som manuell backtesting gjør. Du må også velge en tidsramme, handelseiendelen din og strategien du vil teste. Hovedforskjellen er at du ikke trenger å sette opp hver prosess, skrive ned hver ordre og beregne fortjeneste og tap selv – de utføres alle automatisk.
Hovedutfordringen med automatisert backtesting er at du kanskje trenger å vite hvordan du koder eller i det minste ha enkel tilgang til kodeeksperter.
Ulemper ved å backtesting strategien din
Selv om det alltid er nyttig å teste ut din kryptohandelsstrategi, er det noen ulemper.
Tidligere suksess garanterer ikke fremtidige resultater
Å justere og avgrense strategien din basert på historiske dataresultater kan påvirke effektiviteten. Markedsforholdene er i stadig endring. Derfor kan det hende at en strategi som fungerte bra i fortiden ikke vil fungere godt i fremtiden. Det er også mulig at de historiske dataene du bruker er preget av mange uønskede markedshendelser, negative og positive følelser osv.
For eksempel kan markedsforholdene under den pandemiske nedstengningen i 2020 ikke representere vanlig marked forhold, og resultater oppnådd gjennom slike data er kanskje ikke en god representasjon av markedsforholdene i fremtiden.
Kryptomarkedet er fortsatt nytt
Kryptomarkedet er relativt nytt, og noen tokens har ikke nok data til å teste strategien din. For eksempel, vurdere Shiba Inu; du kan bare få tilgang til diagrammer og data fra slutten av 2020, som kanskje ikke er nok til å konkludere med noe definert mønster.
Kryptomarkedet er også ungt og ustabilt, noe som gjør det vanskelig å oppdage bestemte mønstre som i valuta- og aksjemarkedene. I stor grad påvirker Bitcoins pris fortsatt i stor grad prisen på mange andre kryptovalutaer.
3 viktige tips om kryptobacktesting
Følgende tips vil være nyttige når du tester strategien din.
1. Ikke vær selektiv med data
Sørg for at du bruker tilfeldige datasett, ikke bare sett som ser ut til å favorisere strategien din. Du bør ikke jukse deg selv ved kun å bruke tidligere data som får strategiene dine til å se bra ut. Denne praksisen vil bare gjøre at du mislykkes når du bruker sanntidsdata.
2. Vær grundig
Det er ingen grunn til å forhaste seg. Å være grundig vil hjelpe deg med å oppdage eventuelle feil som kausal backtesting kan ha gått glipp av. Ikke la noen stein stå uvendt. For å være grundig må du bruke så mye data som mulig for å se hvordan strategien din fungerer i ulike markedssituasjoner.
3. Du vil aldri ha en perfekt strategi
Alle strategier har sine feil eller tider når de opplever tapsrekker. Alt du vil sikre er at uansett hvilken handelsstil du bruker vil være lønnsomt i det lange løp og gi ønsket resultat. Du må også bruke noen risikostyringspraksis for å få dette til.
Velg din backtesting-stil
Backtesting kan hjelpe din kryptohandelsstrategi når du utfører den riktig. Når du skal bestemme hva som er best mellom manuell og automatisert backtesting, må du vurdere forskjellige faktorer som hvor mye tid du har til å backteste, din personlighet, etc.
Manuell backtesting kan være svært tidkrevende, og det kan også føre til feil. På den annen side er automatisert backtesting mindre tungvint, men krever teknisk kunnskap for å lage den eller få tilgang til eksperter som kan lage den nødvendige programvaren. Likevel har de to måtene for backtesting vist seg pålitelige i mange finansmarkeder.
Informasjonen på denne nettsiden utgjør ikke finansiell rådgivning, investeringsrådgivning eller handelsråd, og bør ikke betraktes som sådan. MakeUseOf gir ikke råd om noen handels- eller investeringssaker og anbefaler ikke at noen bestemt kryptovaluta bør kjøpes eller selges. Utfør alltid din egen due diligence og konsulter en lisensiert finansiell rådgiver for investeringsrådgivning.